Fitch ratifica las calificaciones de las emisiones BONHITOS

 

 

Monterrey, N.L. (Julio 19, 2010): Fitch ratificó y asignó perspectivas crediticias a las calificaciones de tres series de certificados bursátiles denominados Bonhitos. Las acciones de calificación se muestran a continuación:

 

BONHITOF8531 – se ratificó la calificación AAA(mex), se mantiene la perspectiva crediticia estable.

 

BONHITOF9531 – se ratificó la calificación AAA(mex), se mantiene la perspectiva crediticia estable.

 

BONHITOF1026 – se ratificó la calificación AAA(mex), se asignó perspectiva crediticia negativa.

 

 

BONHITOF8531

 

Al 1 de Junio 2010 el saldo de los certificados bursátiles de esta transacción denominada en pesos era de 32,305,460.00 MXP y contaba con un aforo de 45.57%. La cartera de créditos hipotecarios ha mostrado una tendencia ligeramente creciente en los niveles de morosidad mayor de 90 días de atrasos, los cuales han pasado de 8.69% al 1° de Enero de 2010 a 8.82% al 1° de Junio 2010. Adicionalmente, a esta fecha el fideicomiso contaba con 32 millones de pesos en efectivo.

 

BONHITOF9531

 

Al 1 de Junio 2010 el saldo de los certificados bursátiles de esta transacción denominada en pesos era de 85,934,040.00 MXP y contaba con un aforo de 22.72%. La cartera de créditos hipotecarios ha mostrado una tendencia creciente en los niveles de morosidad mayor de 90 días de atrasos, los cuales han pasado de 13.24% al 1° de Enero de 2010 a 27.16% al 1° de Junio 2010. Adicionalmente, a esta fecha el fideicomiso contaba con 53.5 millones de pesos en efectivo.

 

BONHITOF1026

 

Al 1 de Junio 2010 el saldo de los certificados bursátiles de esta transacción denominada en pesos era de 668,816,090.00 MXP y contaba con un aforo de 14.10%. La cartera de créditos hipotecarios ha mostrado una tendencia creciente en los niveles de morosidad mayor de 90 días de atrasos, los cuales han pasado de 5.52% al 1° de Enero de 2010 a 9.6% al 1° de Junio 2010, mientras que los niveles de morosidad mayor a 180 días han pasado de 3.08% a 5.79% durante el mismo periodo. Adicionalmente, a esta fecha el fideicomiso contaba con 154 millones de pesos en efectivo.

 

La asignación de perspectiva crediticia negativa a la calificación de esta transacción se debe al deterioro que ha presentado el colateral durante los últimos meses, en donde la concentración de créditos originados por Crédito Inmobiliario es de 95% y presenta una alta concentración de acreditados pertenecientes al sector informal de la economía.

 

Hito presentó a esta agencia potenciales modificaciones en la estructura de la transacción como son, cambios en la cascada de pagos y la amortización de una parte de la serie con recursos provenientes de las reservas de efectivo, estos cambios quedan sujetos a la aprobación de los inversionistas mediante Asamblea de Tenedores, los cuales no tienen un impacto en la calificación del bono.


Fitch Ratings realiza un monitoreo mensual de estas emisiones, el cual incluye mas no se limita a los siguientes factores: niveles de morosidad, tasa constante de prepago, créditos en proceso judicial, recuperaciones, niveles de aforo y subordinación, número de créditos y movimiento de las cuentas de los fideicomisos. El proceso de análisis para determinar las calificaciones de las emisiones que cuentan con una calificación vigente por esta agencia consiste en: reestimar los supuestos de incumplimiento y severidad de la pérdida para la cartera vigente actual y simular el flujo de efectivo para determinar el máximo nivel de incumplimiento que cada bono puede soportar en cada escenario de calificación.

 

El modelo de flujo de efectivo incorpora todas las mejoras crediticias de cada una de las emisiones, así como sus características estructurales en cuanto a la prelación de pagos establecida en el contrato de fideicomiso respectivo. El modelo de flujo de efectivo incorpora además el total del inventario de propiedades recuperadas, así como el flujo producto de la recuperación de los créditos vencidos bajo cada uno de los escenarios de calificación; niveles de prepago, morosidad (esto es, flujo de cobranza diferido producto de atrasos en los pagos por parte de los deudores), margen financiero y recuperación de seguros de crédito a la vivienda.

 

Fitch Ratings utilizó las siguientes metodologías para el análisis realizado las cuales se encuentran disponibles en el portal de internet www.fitchratings.com.

 

- Mexican RMBS Criteria, October 26, 2007.

 

- Global Structured Finance Rating Criteria, 30 de septiembre de 2009.

 

 

Para mayor información favor de consultar nuestras páginas de Internet: www.fitchmexico.com y www.fitchratings.com